티스토리 뷰
반응형
이 글에서는 추천 종목을 자동으로 선별할 때 사용하는 필터 기준을 코드 스타일로 정리하고, 각 항목이 실제 매매에서 어떤 의미를 가지는지 상세하게 설명합니다.
🧩 1. 추천 종목 자동 필터 기준 (코드 스타일)
# 추천 종목 자동 필터 기준
1) 거래량 급증 필터
- 조건: 당일 거래량 > 5일 평균 거래량 × 200%
- 의미: 거래 에너지가 터진 종목만 추출
2) 종가 돌파 패턴 필터
- 조건: 종가가 최근 20일 돌파 가격 이상
- 의미: '실제 매수세가 살아 있는 종목'만 선별
3) 기관/외국인 수급 필터
- 조건: 최근 3일 연속 순매수 or 하루 강한 대량 매수
- 의미: 단발성이 아닌 의미 있는 수급만 반영
4) 테마 강도 필터
- 조건: 뉴스/키워드 점수 Top 20%
- 의미: 시장이 현재 '집중하는' 섹터만 추출
5) 변동성 관리 필터
- 조건: 일봉 변동폭 25% 이하
- 의미: 너무 과열된 종목 제거 → 리스크 최소화
6) 유통 시총 필터
- 조건: 유통 시총 150억 ~ 3,000억
- 의미: '수급이 들어오면 강하게 움직이는 구간'만 선택
7) 단기 기술적 필터
- 조건: 5일선 > 20일선 골든크로스 기준
- 의미: 추세 전환이 보이는 종목만 선별
📝 2. 각 필터별 목적과 의미 설명
✅ 1) 거래량 급증 필터 – ‘돈이 들어온 종목만 추린다’
거래량은 모든 흐름을 압축하는 가장 중요한 지표입니다.
거래량이 폭발해야 강한 시세나 상한가가 나옵니다.
- 5일 평균 대비 200% 이상 거래량 → 새로운 매수 에너지 유입
- 세력 개입, 뉴스, 수급, 테마 모두 거래량으로 반영
✅ 2) 종가 돌파 패턴 – ‘의미 있는 매수세가 종가까지 유지되었는가’
종가는 하루 중 시장 참여자들이 결정한 ‘최종 가격’입니다.
종가가 돌파됐다는 것은 진짜 매수 의지가 있다는 의미입니다.
- 20일 고가 돌파 + 종가 유지 → 진짜 돌파
- 장중 상승 후 종가 급락 종목은 제외(훼이크 돌파)
✅ 3) 기관/외국인 수급 필터 – ‘진짜 매집인지 판별’
수급은 작은 종목을 단기간에 급등시키는 핵심 에너지입니다.
- 3일 연속 순매수 → 매집 신호
- 하루 대량 매수 → 이벤트 or 실적 기반 가능성
- 기관 또는 외국인 중 하나만 강해도 가능
✅ 4) 테마 강도 필터 – ‘시장 관심이 있는 종목만 움직인다’
테마가 강해야 수급과 거래량이 동시에 붙습니다.
- 테마 키워드 점수 기준 상위 20%
- 정책/수주/핵심 산업 뉴스 중심
- 시장 관심이 낮으면 상승 확률 급감
✅ 5) 변동성 관리 필터 – ‘상투·작전주·난이도 높은 종목 제거’
일일 변동폭이 지나치게 크면 이미 상방이 끝났거나, 작전성 가능성이 있으므로 제외합니다.
- 일봉 변동폭 25% 이하
- 상승과 하락 폭이 심한 종목 제거 → 리스크 방지
✅ 6) 유통 시총 필터 – ‘수급이 들어오면 움직임이 확실한 종목만 선택’
너무 가벼우면 위험하고, 너무 무거우면 움직이지 않습니다.
150억 ~ 3,000억 구간은 실제 단기 트레이더들의 핵심 선택 영역입니다.
✅ 7) 기술적 필터 – ‘기본적인 추세 전환 확인 필요’
추세 전환 신호는 상승의 시작점일 가능성을 높여줍니다.
- 5일선 > 20일선 골든크로스
- RSI 50 이상
- 캔들 3봉 이상 양봉 흐름
🧠 3. 이 기준 조합 시 기대 효과
| 효과 | 설명 |
|---|---|
| 정확도 향상 | 테마+수급+돌파를 동시에 충족한 종목만 추려서 신뢰도 상승 |
| 리스크 감소 | 상투 종목·작전 종목·과열 종목 제거 |
| 상승 확률 증가 | 전형적 상한가 패턴의 조건(거래량, 종가 돌파, 수급)을 포함 |
| 초기 매집 구간 포착 | 세력 초기 진입 패턴을 빠르게 감지 가능 |
- 거래량 급증 → '돈이 들어온 종목 선택'
- 종가 돌파 → '진짜 돌파 확인'
- 수급 → '지속 매수 반영'
- 테마 → '시장 관심 섹터만'
- 변동성 → '과열 제거'
- 유통 시총 → '적당히 가벼운 종목 추출'
- 기술적 필터 → '추세 전환 종목만'
이 기준을 결합하면 단기 매매의 정확도와 재현성을 높일 수 있습니다.
반응형